Calculs Stochastiques et Evaluation des Options
Kossaï, Mohamed / Feshakova, Natalia / Kossaï, Ines
Plusieurs méthodes et modèles mathématiques ont été développés pour apprécier la juste valeur théorique d'un contrat d'options. Leur utilisation est fonction du type d'option mis en oeuvre. Dans le modèle de Black & Scholes, généralement adopté pour les options européennes, le prix de l'action suit un processus stochastique en temps continu. La méthode des arbres binomiaux ou modèle de Cox-Ross & Rubinstein, est un modèle où le prix de l'actio...