Opcionnoe hedzhirowanie
Samoqwchewa, Marina
Monografiq poswqschena razrabotke modelej opcionnogo hedzhirowaniq s uchetom otnosheniq inwestora k risku. Reshaütsq zadachi optimal'nogo uprawleniq samofinansiruemym portfelem, sostawlennym iz proizwodnogo finansowogo instrumenta w korotkoj pozicii i hedzhiruüschego portfelq, w diskretnom i neprerywnom wremeni: w kachestwe kriteriq optimal'nosti wystupaüt matematicheskoe ozhidanie konechnogo kapitala sformirowannogo portfelq (w perwoj postano...