Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte...
Seghiouer, Hamid![Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo](https://support.digitalhusky.com/media/annotations/sorted/133/13345323/CHSBZCOP0313345323.jpg)
La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et ...